Este castillo rodeado de un foso alberga gran cantidad de tapices, retratos y ropajes reales, así como las joyas de la corona danesa. Se erigió entre 1606 y 1633 por orden de Cristián IV, que lo concibió como su residencia de verano. La familia real danesa abrió el castillo como museo en la década de 1830 mientras seguía usándolo para custodiar el tesoro real. Actualmente sigue desempeñando ambas funciones.